Куда жаловаться на начальника -вымогателя?

А ничего, раз не было трудового договора. Начальнику так и ответьте "Без договора нет разговора". Его "угрозы" - простое сотрясение воздуха. Ну, а если наметится что-то более серьезное, это уже дело не Трудового кодекса, а Административного (КОАП РФ), возможно и уголовного (УК РФ). Тогда заявляйте в ОВД. Самооборону и самосуд не используйте - можете нажить много проблем с законом.